プロファイル信頼限界は、目標SSE(goal SSE)から決定されます。目標SSEとは、F検定の結果、与えられたα水準において、解のSSEと有意に異なると判断される誤差平方和(または損失関数和)です。損失関数を負の対数尤度として指定したときは、F分布ではなくカイ2乗分布の分位点が使用されます。各パラメータの上側信頼限界を見つける際、パラメータ値はSSEが目標SSEに達するまで引き上げられます。ただし、該当するパラメータが目標SSEになるように変更されるに合わせて、他のパラメータは最小2乗推定値になるように調整されます。プロファイル尤度の定義から考えれば、すべてのパラメータごとに、反復計算による最適化を複数回行えば求めることができます。ただし、JMPの内部計算では、すべてのパラメータごとに、Johnston and DeLongによって開発された1セットだけの反復計算法が使用されています。『SAS/STAT 9.1 vol. 3』pp. 1666-1667を参照してください。
図12.20 にある輪郭は目標SSE(または負の対数尤度)を表し、塗りつぶされた領域はSSE(または負の対数尤度)がそれ以下になる領域を表します。
図12.20 パラメータの信頼限界の図