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ARIMA 和季节性 ARIMA 模型
ARIMA
显示“指定 ARIMA”窗口，您可以其中指定要拟合的 ARIMA 模型。ARIMA 模型利用过去值和一系列误差（也称为随机冲量或新息）的线性组合来预测时间序列的将来值。ARIMA 模型执行时间序列的指定 ARIMA 模型的最大似然拟合。请参见ARIMA 模型。
注意：ARIMA 模型通常表示为 ARIMA(p,d,q)。若 p、d 或 q 中的任何项为零，则通常会删除相应的字母。例如，若 p 和 d 为零，则模型只是移动平均模型，用 MA(q) 表示。
“指定 ARIMA”窗口
p，自回归阶数
多项式 算子的阶数 p。
d，差分阶数
差分算子的阶数 d。
q，移动平均阶数
差分算子 的阶数 q。
预测区间
支持您为预测区间设置介于 0 到 1 的预测水平。
截距
确定截距项 μ 是否是模型的一部分。
约束拟合
若选中，拟合过程将约束自回归参数以始终将其限定在稳定区域内，并将移动平均参数限定在可逆区域内。
提示：若拟合器难以找到真正的最优值或您要加快拟合，请取消选择“约束拟合”选项。可以使用“模型汇总”表来查看生成的拟合模型是否稳定和可逆。
一旦指定模型并点击估计，“模型报表”即添加至报表窗口。请参见报表。
季节性 ARIMA
显示“指定季节性 ARIMA”窗口，您可以在其中指定要拟合的季节性 ARIMA 模型。该窗口与“指定 ARIMA”窗口具有相同的元素，但是它还要指定季节性元素。新增的“每周期观测数”选项用于指定每个周期的观测数，用 s 表示。有关季节性 ARIMA 模型的详细信息，请参见季节性 ARIMA 模型。
注意：季节性 ARIMA 模型表示为季节性 ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s。
一旦指定模型并点击估计，“模型报表”即添加至报表窗口。请参见报表。