公開日: 04/01/2021

特異値分解の計算

JMPの「多変量分析」プラットフォームで使われている特異値分解のアルゴリズムは、Golub and Kahan(1965)が提唱したものに従っています。Golub and Kahan(1965)の手法は、2つのステップから成ります。最初のステップでは、行列Mを2重対角行列Jに変形します。2番目のステップで、Jの特異値を計算します。この特異値は、元の行列Mの特異値と同じです。行列Mの列は、通常、計算における列の効果を均一化するために標準化されます。Golub and Kahan(1965)の手法は、計算が効率的です。

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