公開日: 11/25/2021

PRESS

PRESSprediction error sum of squares)は、1つ取って置き法(leave‐one‐out method)によって計算される予測誤差の平方和です。1つ取って置き法では、データの各行が1行ずつ順番に除外されて、モデルが推定されます。そして、推定されたモデルに基づき、その除外された1行に対して予測値が求められ、その残差が計算されます。この手順がすべての行に適用されます。それらの残差の平方和がPRESSです。この手順はすべてのデータに適用され、残差の平方和によりPRESSが求められます。

具体的には、PRESSは次の式で求められます。

Equation shown here

ここで、nは標本サイズ、yiは、応答変数のi行目の値です。Equation shown herei行目の予測値です。この予測値は、該当する行を除外したデータから推定されたモデルのものです。

「PRESS RMSE」はEquation shown hereです。

「PRESS R2乗」は1 - PRESS÷SSTotalです。

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