ARIMA 모형에 대한 통계 상세 정보

시계열 플랫폼에서는 ARIMA 모형과 계절 ARIMA 모형을 모두 적합시킵니다.

ARIMA 모형

반응 계열 {yi}에 대한 ARIMA 모형의 일반 형식은 다음과 같이 정의됩니다.

다음은 각 요소에 대한 설명입니다.

t = 시간 인덱스

B = Byt = yt - 1로 정의된 후방 연산자

wt = (1 - B)d yt = 차분 후의 반응 계열

m = 절편 또는 평균 항

및 q(B) = 각각 자기회귀 연산자와 이동 평균 연산자이며 다음과 같이 정의됩니다.

다음은 각 요소에 대한 설명입니다.

at = 확률 충격 시퀀스

At는 평균이 0이고 분산이 일정한 독립 정규 분포를 따른다고 가정합니다.

모형을 다음과 같이 다시 작성할 수 있습니다.

상수 추정값 d는 다음과 같은 관계식으로 제공됩니다.

계절 ARIMA 모형

계절 ARIMA 모델링의 경우 차분, 자기회귀 및 이동 평균 연산자는 계절 다항식과 비계절 다항식의 곱입니다.

여기서 s는 기간별 관측값 수입니다. 계수의 첫 번째 인덱스는 요인 번호(1 - 비계절, 2 - 계절)이고 두 번째 인덱스는 항의 시차입니다.

더 많은 정보를 원하십니까? 질문이 있습니까? JMP 사용자 커뮤니티에서 답변 받기 (community.jmp.com).