发布日期: 11/15/2021

收缩协方差

在“判别”启动窗口中,您可以选择“收缩协方差”选项。当一些组具有少量的观测时建议使用该选项。判别分析需要对协方差矩阵求逆。收缩非对角元素可以提高稳定性并减小预测方差。“收缩协方差”选项通过一个因子对非对角线元素进行收缩,该因子使用 Schafer and Strimmer (2005) 中所述的方法来确定。

若您在启动窗口中对“线性”判别方法使用“收缩协方差”选项,这样会提供协方差矩阵收缩,它等效于具有适当 Lambda 和 Gamma 值的“正则”判别方法提供的收缩。当您选择“收缩协方差”选项并运行分析时,“收缩”报表将给出“总体收缩”值和“总 Lambda”值。要使用“正则”方法获得相同的分析结果,请在“正则化参数”窗口中,输入 1 作为 Lambda 并使用“收缩”报表中的“总 Lambda”作为 Gamma。

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