发布日期: 08/07/2020

逆相关性矩阵

逆相关性矩阵提供了有用的多元信息。逆相关性矩阵的对角线元素有时称为方差膨胀因子 (VIF),它是一个函数,表示为一个变量在多大程度上接近由其他变量构成的线性函数。具体而言,若相关性矩阵表示为 R 并且逆相关性矩阵表示为 R-1,则对角线元素表示为 rii,它的计算公式如下:

其中,Ri2 是用第 i 个解释变量对其他解释变量作回归的模型的变异系数。因此,较大的 rii 指示第 i 个变量与任意数量的其他变量高度相关。

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