역상관 행렬에 대한 통계 상세 정보

다변량 플랫폼에서 역상관 행렬은 유용한 다변량 정보를 제공합니다. 역상관 행렬의 대각 요소는 변수가 다른 변수의 선형 함수에 얼마나 가까운지에 대한 함수이며, VIF(분산 팽창 계수)라고도 합니다. 구체적으로 말하면 상관 행렬을 R로 나타내고 역상관 행렬을 R-1로 나타낼 경우 대각 요소는 rii로 나타내고 다음과 같이 계산됩니다.

여기서 Ri2은 다른 설명 변수를 기반으로 i번째 설명 변수를 모델링하는 모형의 변동 계수입니다. 따라서 rii가 크면 i번째 변수가 다른 변수와 높은 상관관계가 있음을 나타냅니다.