共変量のn x p 行列をXとします。ここで、nはオブザベーション数、pは共変量の個数です。
X内の各オブザベーションから共変量平均を引いて、その差を、共変量のプールした標準偏差で割ります。結果の行列をXsとします。
Xsの共分散行列(XsXs)/(n - p)に対する固有値。これらの固有値は降順に並べられています。
Xsの特異値。特異値も降順に並べられています。