ステップワイズ回帰の検証オプション
検証（validation）とは、データの一部をモデルパラメータの推定に使用し、残りのデータでモデルの予測能力を評価する方法を指します。
• 学習セットは、モデルパラメータの推定に使用します。
• 検証セットは、モデルのあてはめにおいて、モデルの予測能力の評価・検証に使用します。
• 予測能力の最終評価に使うデータを、テストセットといいます。検証列を指定した場合のみ、テストセットを使用できます。
学習セット・検証セット・テストセットは、元のデータを分割して得られるものです。データを各セットに分割するには、「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで検証列を指定します。
検証列の値によって、分割方法および検証方法が決まります。
• 検証列に水準値が1つしかない場合は、検証は行われません。
• 検証列に異なる値が2つある場合は、データが学習セットと検証セットに分割されます。
• 検証列に異なる値が3つある場合は、データが学習セット・検証セット・テストセットに分割されます。
• 検証列に異なる値が4つ以上ある場合は、K分割交差検証が行われます。
検証列を使用した場合、「ステップワイズ回帰の設定」パネルに表示されたセットごとに適合度統計量が計算されます。この設定パネルから実行されたモデルには、検証の役割の列が含まれます。
JMPのモデル化プラットフォームでの検証列の使用方法については、『予測モデルおよび発展的なモデル』の「Validation in JMP Modeling」を参照してください。
メモ: JMPおよびJMP Proには、ステップワイズ回帰モデルに対してK分割交差検証を行うためのオプションがあります。「ステップワイズ」のタイトルバーにある赤い三角ボタンをクリックし、［K分割交差検証］を選択してください。